Le musée programme deux à quatre expositions-dossier par an pour faire vivre ses collections au rythme des saisons, deux à trois grandes manifestations annuelles (grandes périodes de l'histoire de l'art, culture extra-européennes, art contemporain).
Après l’exposition consacrée à Antoine Watteau en 2004, « Watteau et la fête galante », ou encore récemment l’exposition « Rêveries italiennes. Antoine Watteau et les paysagistes français au XVIIIe siècle », le musée a accueilli en 2018, en collaboration avec le British Museum, une exposition jamais montrée en Europe.